Οικονομετρία (6 ΕΜ)

Γραμμικό υπόδειγμα (κριτήριο των Jarque – Bera, έλεγχοι ευστάθειας συντελεστών, κριτήρια Akaike, Schwarz, έλεγχος RESET). Γενικευμένη μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων. Παραβίαση των βασικών υποθέσεων: πολυσυγγραμικότητα, ετεροσκεδαστικότητα, αυτοσυσχέτιση. Κριτήριο του Wald, του πολλαπλασιαστή του Lagrange, του Hansen, του Hausman και CUSUM. Κριτήριο των Box-Cox. Σφάλματα μετρήσεων στις μεταβλητές. Στοχαστικές ερμηνευτικές μεταβλητές. Μέθοδος βοηθητικών μεταβλητών. Υποδείγματα κατανεμομένων
υστερήσεων. Ημι-παραμετρικές μέθοδοι (Γενικευμένη μέθοδος των ροπών (GMM), quantile παλινδρόμηση). Τεχνική των ψευδομεταβλητών. Υποδείγματα Logit, Probit. Συστήματα αλληλεξαρτημένων εξισώσεων. Ταυτοποίηση συστημάτων. Μέθοδοι εκτίμησης συστημάτων (μέθοδοι ελαχίστων τετραγώνων σε δύο και σε τρία στάδια και μέθοδος μεγίστης πιθανοφάνειας).